PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAT с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAT и ESS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AAT и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.63%
3.63%
AAT
ESS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAT:

0.81

ESS:

1.05

Коэф-т Сортино

AAT:

1.22

ESS:

1.54

Коэф-т Омега

AAT:

1.16

ESS:

1.18

Коэф-т Кальмара

AAT:

0.42

ESS:

0.67

Коэф-т Мартина

AAT:

3.52

ESS:

4.95

Индекс Язвы

AAT:

6.00%

ESS:

4.41%

Дневная вол-ть

AAT:

26.16%

ESS:

20.84%

Макс. просадка

AAT:

-61.85%

ESS:

-62.67%

Текущая просадка

AAT:

-33.03%

ESS:

-12.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAT:

$2.12B

ESS:

$19.59B

EPS

AAT:

$0.97

ESS:

$8.55

Цена/прибыль

AAT:

28.35

ESS:

34.40

PEG коэффициент

AAT:

21.85

ESS:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

AAT:

$456.89M

ESS:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAT:

$228.11M

ESS:

$860.48M

EBITDA (12 мес.)

AAT:

$253.22M

ESS:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: -0.89% против 6.30% соответственно.


AAT

С начала года

22.43%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

23.63%

1 год

21.67%

5 лет

-6.16%

10 лет

-0.89%

ESS

С начала года

17.90%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

3.62%

1 год

20.73%

5 лет

2.55%

10 лет

6.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAT c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.811.05
Коэффициент Сортино AAT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.221.54
Коэффициент Омега AAT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.18
Коэффициент Кальмара AAT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.420.67
Коэффициент Мартина AAT, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.524.95
AAT
ESS

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESS равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
1.05
AAT
ESS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и ESS

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности ESS в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAT
American Assets Trust, Inc.
5.14%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%2.70%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.40%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%3.37%

Просадки

Сравнение просадок AAT и ESS

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.03%
-12.80%
AAT
ESS

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и ESS

American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.35%
5.81%
AAT
ESS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAT и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab