Сравнение AAT с ESS
AAT (American Assets Trust, Inc.) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AAT in REIT - Diversified, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, AAT returned -1.66%/yr vs 6.14%/yr for ESS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAT и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAT показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: -1.66% против 6.14% соответственно.
AAT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.31%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.66%
ESS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам AAT и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 25.33% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.37% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
Correlation
The correlation between AAT and ESS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between AAT and ESS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAT:
$0.29
ESS:
$9.59
AAT:
79.94
ESS:
28.97
AAT:
3.68
ESS:
2.03
AAT:
4.09
ESS:
7.04
AAT:
$438.19M
ESS:
$1.91B
AAT:
$266.23M
ESS:
$1.32B
AAT:
$231.92M
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAT vs. ESS — Ранг доходности на риск
AAT
ESS
Сравнение AAT c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAT | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.18 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.30 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAT | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.14 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.07 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AAT и ESS
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAT | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -62.67% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -16.49% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -20.77% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -43.87% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.85% | -44.84% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -9.86% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -10.86% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 9.80% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и ESS
American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAT | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.48% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 14.01% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 20.76% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 23.70% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 25.80% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и ESS
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности ESS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 5.83% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.71% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAT и ESS
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.93M при выручке в 110.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.83M при выручке в 110.59M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.13M при выручке в 110.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AAT and ESS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAT has higher volatility (6.20%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, AAT dropped -61.85% vs ESS's -62.67%.
AAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAT и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор