PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с FNGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - AAPU tracks the Apple Inc. (200%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, AAPU returned 118.34% vs 17.64% for FNGU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 0.96%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 12.71%.

AAPU

1 день
3.35%
1 месяц
21.73%
6 месяцев
54.16%
С начала года
38.50%
1 год
118.34%
3 года*
26.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-4.43%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
19.42%
С начала года
12.71%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и FNGU

2026 (YTD)2025
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		38.50%3.94%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		12.71%3.02%

Correlation

The correlation between AAPU and FNGU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов AAPU и FNGU

Секторы
AAPU
FNGU

Технологии

100.0%
60.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
FNGU
60.6%

Сырьевые материалы

AAPU

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

FNGU

-

Энергетика

AAPU

-

FNGU

-

Финансовые услуги

AAPU

-

FNGU

-

Здравоохранение

AAPU

-

FNGU

-

Промышленность

AAPU

-

FNGU

-

Недвижимость

AAPU

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPLAAPU с AAPXAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с AMZU
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

AAPU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPUFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.28

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.82

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

0.30

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

0.68

+8.77

AAPU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPU и FNGU

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-61.30%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-59.55%

+30.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.24%

+21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-22.42%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

26.00%

-13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и FNGU

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеют волатильность 20.53% и 19.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

19.80%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

53.06%

-14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

64.38%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.54%

79.87%

-30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.54%

79.87%

-30.33%

Сравнение комиссий AAPU и FNGU

AAPU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и FNGU

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.46%8.66%14.58%2.32%0.79%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and FNGU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPU has higher volatility (20.53%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, AAPU leads with 118.34% vs 17.64% for FNGU. On fees, AAPU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 118.34% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

AAPU has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for FNGU.

AAPU tracks Apple Inc. (200%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 2.60% for FNGU.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор