PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAP и MMM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAP с MMM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или MMM.

Доходность

Сравнение доходности AAP и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-0.34

MMM:

1.52

Коэф-т Сортино

AAP:

-0.19

MMM:

2.68

Коэф-т Омега

AAP:

0.98

MMM:

1.36

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.35

MMM:

1.27

Коэф-т Мартина

AAP:

-0.80

MMM:

9.64

Индекс Язвы

AAP:

37.72%

MMM:

5.55%

Дневная вол-ть

AAP:

78.70%

MMM:

35.98%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

AAP:

-78.35%

MMM:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAP:

$2.87B

MMM:

$79.84B

EPS

AAP:

-$9.73

MMM:

$8.03

Коэффициент PEG

AAP:

1.02

MMM:

3.45

Коэффициент P/S

AAP:

0.32

MMM:

3.26

Коэффициент P/B

AAP:

1.31

MMM:

17.89

Общая выручка (12 мес.)

AAP:

$6.83B

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAP:

$2.37B

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

AAP:

-$525.70M

MMM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: -10.03% против 4.53% соответственно.

AAP

С начала года

2.70%

1 месяц

43.46%

6 месяцев

17.46%

1 год

-30.50%

3 года

-35.08%

5 лет

-17.45%

10 лет

-10.03%

MMM

С начала года

16.05%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

12.19%

1 год

51.21%

3 года

10.41%

5 лет

6.59%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advance Auto Parts, Inc.

3M Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и MMM

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MMM в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		2.09%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
MMM
3M Company		1.93%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AAP и MMM

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и MMM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и MMM

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 49.00% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAP и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.00B
5.95B
(AAP) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию