PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAON с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAON с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AAON и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAON и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAON
AAON, Inc.		9.84%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.84% против 21.51% соответственно.

AAON

1 день
1.09%
1 месяц
-20.03%
С начала года
9.84%
6 месяцев
-12.59%
1 год
6.16%
3 года*
9.55%
5 лет*
12.69%
10 лет*
16.84%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAON, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AAON:
AAON с CARRAAON с FIXAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с VOOAAON с COST
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AAON vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAON c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAONVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.10

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.67

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.88

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

5.77

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAON vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAONVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.10

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между AAON и VGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и VGT

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.48%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AAON и VGT

Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

AAONVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-54.63%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.76%

-16.40%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-35.07%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-35.07%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.19%

-11.66%

-28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-8.00%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.42%

5.35%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и VGT

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAONVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

8.03%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

16.35%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.46%

27.27%

+27.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.28%

25.06%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

24.48%

+14.17%