PortfoliosLab logo
Сравнение AAON с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAON и VGT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAON и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,146.46%
1,241.63%
AAON
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.01

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

AAON:

0.36

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

AAON:

1.06

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.01

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.02

VGT:

1.41

Индекс Язвы

AAON:

20.54%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

AAON:

53.46%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

AAON:

-37.41%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAON имеют среднегодовую доходность 19.47%, а акции VGT немного отстают с 18.91%.


AAON

С начала года

-25.18%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-3.15%

5 лет

23.03%

10 лет

19.47%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAON: -0.01
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: 0.36
VGT: 0.71
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.06
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAON: -0.01
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAON: -0.02
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.37
AAON
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и VGT

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.
0.39%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AAON и VGT

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.41%
-15.44%
AAON
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и VGT

AAON, Inc. (AAON) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 19.12% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
19.16%
AAON
VGT