PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAON с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAONQQQ
Дох-ть с нач. г.61.86%22.66%
Дох-ть за 1 год119.83%44.21%
Дох-ть за 3 года36.58%9.77%
Дох-ть за 5 лет30.61%21.34%
Дох-ть за 10 лет25.66%18.30%
Коэф-т Шарпа3.412.67
Коэф-т Сортино3.643.42
Коэф-т Омега1.571.47
Коэф-т Кальмара5.163.38
Коэф-т Мартина14.5112.40
Индекс Язвы8.46%3.70%
Дневная вол-ть36.02%17.17%
Макс. просадка-73.63%-82.98%
Текущая просадка-1.75%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AAON и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAON и QQQ

С начала года, AAON показывает доходность 61.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.66% против 18.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
26.95%
18.15%
AAON
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAON c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.51
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа AAON и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.41
2.67
AAON
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и QQQ

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAON
AAON, Inc.
0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%0.52%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AAON и QQQ

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.75%
-0.42%
AAON
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и QQQ

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.31%
3.89%
AAON
QQQ