PortfoliosLab logo
Сравнение AAON с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAON и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AAON и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18,799.63%
990.35%
AAON
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.01

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

AAON:

0.36

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

AAON:

1.06

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.01

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.02

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

AAON:

20.54%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

AAON:

53.46%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AAON:

-37.41%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 19.47% против 16.91% соответственно.


AAON

С начала года

-25.18%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-3.15%

5 лет

23.03%

10 лет

19.47%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAON: -0.01
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: 0.36
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.06
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAON: -0.01
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAON: -0.02
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.47
AAON
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и QQQ

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.
0.39%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AAON и QQQ

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.41%
-12.28%
AAON
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и QQQ

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
16.86%
AAON
QQQ