Сравнение AAMTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMTX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -3.36% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAMTX показывает доходность -3.36%, а VTI немного выше – -3.29%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.69% соответственно.
AAMTX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.79%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMTX и VTI
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AAMTX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AAMTX
VTI
Сравнение AAMTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMTX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.52 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.54 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.30 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AAMTX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и VTI
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.90% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и VTI
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -55.45% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -12.30% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.36% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -35.00% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.54% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -8.08% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.60% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и VTI
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.54% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.48% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.75% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 19.02% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.41% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.29% | -3.31% |