PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AALTX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AALTXFBGRX
Дох-ть с нач. г.10.20%24.37%
Дох-ть за 1 год16.19%35.14%
Дох-ть за 3 года4.52%8.92%
Дох-ть за 5 лет9.93%20.84%
Дох-ть за 10 лет8.94%17.51%
Коэф-т Шарпа1.521.82
Дневная вол-ть10.16%17.67%
Макс. просадка-48.76%-57.42%
Текущая просадка-2.66%-6.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AALTX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AALTX и FBGRX

С начала года, AALTX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 24.37%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.94% против 17.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
310.02%
943.70%
AALTX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий AALTX и FBGRX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии AALTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AALTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AALTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AALTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AALTX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AALTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AALTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AALTX, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.96
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.97

Сравнение коэффициента Шарпа AALTX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AALTX и FBGRX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.52
1.82
AALTX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и FBGRX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FBGRX в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
2.14%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%4.70%3.18%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.75%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и FBGRX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.66%
-6.03%
AALTX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и FBGRX

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.36%
5.34%
AALTX
FBGRX