Сравнение AALB.AS с NEX.PA
AALB.AS (Aalberts Industries NV) and NEX.PA (Nexans S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AALB.AS in Specialty Industrial Machinery, NEX.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AALB.AS returned 4.86%/yr vs 15.75%/yr for NEX.PA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AALB.AS и NEX.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALB.AS показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у NEX.PA с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции AALB.AS уступали акциям NEX.PA по среднегодовой доходности: 4.86% против 15.75% соответственно.
AALB.AS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 42.35%
- 6 месяцев
- 41.24%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 4.86%
NEX.PA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам AALB.AS и NEX.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALB.AS Aalberts Industries NV | 42.35% | -14.77% | -10.34% | 11.34% | -34.58% | 61.87% | -6.23% | 40.74% | -30.39% | 39.85% |
NEX.PA Nexans S.A. | 27.49% | 23.90% | 34.29% | -3.54% | -0.13% | 46.32% | 36.24% | 80.58% | -51.55% | 4.92% |
Correlation
The correlation between AALB.AS and NEX.PA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.47 |
The correlation between AALB.AS and NEX.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALB.AS vs. NEX.PA — Ранг доходности на риск
AALB.AS
NEX.PA
Сравнение AALB.AS c NEX.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aalberts Industries NV (AALB.AS) и Nexans S.A. (NEX.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALB.AS | NEX.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.74 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 5.95 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALB.AS | NEX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AALB.AS и NEX.PA
Максимальная просадка AALB.AS за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки NEX.PA в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALB.AS и NEX.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALB.AS | NEX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -79.39% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -20.82% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.75% | -42.26% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -42.26% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.29% | -60.41% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -4.48% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -39.29% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 9.63% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALB.AS и NEX.PA
Aalberts Industries NV (AALB.AS) и Nexans S.A. (NEX.PA) имеют волатильность 8.99% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALB.AS | NEX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 9.36% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 26.35% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 36.54% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 36.16% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 37.20% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALB.AS и NEX.PA
Дивидендная доходность AALB.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности NEX.PA в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALB.AS Aalberts Industries NV | 2.99% | 4.03% | 3.29% | 2.83% | 6.32% | 1.03% | 2.19% | 1.87% | 2.24% | 1.37% | 1.69% | 1.45% |
NEX.PA Nexans S.A. | 1.84% | 2.07% | 2.21% | 2.65% | 1.42% | 0.82% | 0.00% | 0.69% | 2.88% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AALB.AS и NEX.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aalberts Industries NV и Nexans S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AALB.AS and NEX.PA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AALB.AS и NEX.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор