PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALB.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALB.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AALB.AS (Aalberts Industries NV) is a stock, while IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, AALB.AS returned 4.86%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AALB.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Aalberts Industries NV (AALB.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALB.AS показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции AALB.AS уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 4.86% против 12.81% соответственно.

AALB.AS

1 день
-0.21%
1 месяц
7.84%
С начала года
42.35%
6 месяцев
41.24%
1 год
27.53%
3 года*
1.83%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
4.86%

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALB.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALB.AS
Aalberts Industries NV		42.35%-14.77%-10.34%11.34%-34.58%61.87%-6.23%40.74%-30.39%39.85%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Correlation

The correlation between AALB.AS and IWDA.AS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г.

0.58

The correlation between AALB.AS and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aalberts Industries NV

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AALB.AS:
AALB.AS с SPM.MIAALB.AS с ALREW.PAAALB.AS с NEX.PAAALB.AS с ARCAYAALB.AS с APAM.ASAALB.AS с IBE.MCAALB.AS с BAS.DE
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE

Доходность на риск

AALB.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALB.AS
Ранг доходности на риск AALB.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALB.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALB.AS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALB.AS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALB.AS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALB.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALB.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aalberts Industries NV (AALB.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALB.ASIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.15

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.03

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.64

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

14.53

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALB.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALB.AS на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALB.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALB.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.15

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.90

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AALB.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка AALB.AS за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALB.AS и IWDA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALB.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.14%

-33.63%

-50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-6.45%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.75%

-21.59%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-21.59%

-29.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.29%

-33.63%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-0.34%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-4.25%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

1.63%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AALB.AS и IWDA.AS

Aalberts Industries NV (AALB.AS) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AALB.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALB.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

2.62%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

7.61%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

10.90%

+22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

14.08%

+18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

14.99%

+15.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALB.AS и IWDA.AS

Дивидендная доходность AALB.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALB.AS
Aalberts Industries NV		2.99%4.03%3.29%2.83%6.32%1.03%2.19%1.87%2.24%1.37%1.69%1.45%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AALB.AS and IWDA.AS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALB.AS и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор