Сравнение AALB.AS с IBE.MC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AALB.AS (Aalberts Industries NV) and IBE.MC (Iberdrola S.A.) are both stocks. AALB.AS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IBE.MC operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AALB.AS returned 4.86%/yr vs 17.37%/yr for IBE.MC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AALB.AS и IBE.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Aalberts Industries NV (AALB.AS) и Iberdrola S.A. (IBE.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALB.AS показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у IBE.MC с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции AALB.AS уступали акциям IBE.MC по среднегодовой доходности: 4.86% против 17.37% соответственно.

AALB.AS

1 день: -0.21%

1 месяц: 7.84%

С начала года: 42.35%

6 месяцев: 41.24%

1 год: 27.53%

3 года*: 1.83%

5 лет*: -0.28%

10 лет*: 4.86%

IBE.MC

1 день: 0.31%

1 месяц: -0.86%

С начала года: 7.42%

6 месяцев: 10.66%

1 год: 27.75%

3 года*: 24.44%

5 лет*: 18.00%

10 лет*: 17.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALB.AS и IBE.MC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AALB.AS Aalberts Industries NV	42.35%	-14.77%	-10.34%	11.34%	-34.58%	61.87%	-6.23%	40.74%	-30.39%	39.85%
IBE.MC Iberdrola S.A.	7.42%	44.88%	17.42%	13.52%	9.72%	-7.61%	32.72%	36.69%	14.06%	8.73%

Correlation

The correlation between AALB.AS and IBE.MC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.05
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г.	0.24

The correlation between AALB.AS and IBE.MC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Aalberts Industries NV

Название символа

Iberdrola S.A.

Часто сравнивают с AALB.AS:

AALB.AS с SPM.MI AALB.AS с ALREW.PA AALB.AS с NEX.PA AALB.AS с ARCAY AALB.AS с APAM.AS AALB.AS с IWDA.AS AALB.AS с BAS.DE

Часто сравнивают с IBE.MC:

IBE.MC с DFNS.L IBE.MC с NG IBE.MC с TDC IBE.MC с ENGI.PA IBE.MC с RED.MC IBE.MC с SPY IBE.MC с NEE

Доходность на риск

AALB.AS vs. IBE.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AALB.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBE.MC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALB.AS c IBE.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aalberts Industries NV (AALB.AS) и Iberdrola S.A. (IBE.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AALB.AS	IBE.MC	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.81	1.87	-1.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.32	2.51	-1.18
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.18	1.35	-0.17
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.23	3.92	-2.69
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.25	8.65	-6.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALB.AS vs. IBE.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALB.AS на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IBE.MC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALB.AS и IBE.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AALB.AS	IBE.MC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	1.87	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.95	-0.96
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.16	0.86	-0.70
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.52	-0.14

Просадки

Сравнение просадок AALB.AS и IBE.MC

Максимальная просадка AALB.AS за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки IBE.MC в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALB.AS и IBE.MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	AALB.AS	IBE.MC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.14%	-71.21%	-12.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.08%	-6.98%	-15.10%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-44.75%	-16.42%	-28.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-51.28%	-19.72%	-31.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-58.29%	-28.27%	-30.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.87%	-4.44%	-17.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.95%	-16.76%	-4.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.16%	3.18%	+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AALB.AS и IBE.MC

Aalberts Industries NV (AALB.AS) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Iberdrola S.A. (IBE.MC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AALB.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBE.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	AALB.AS	IBE.MC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.99%	3.86%	+5.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.11%	11.12%	+12.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.50%	14.67%	+18.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.58%	18.57%	+14.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.82%	19.98%	+10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALB.AS и IBE.MC

Дивидендная доходность AALB.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности IBE.MC в 3.45%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AALB.AS Aalberts Industries NV	2.99%	4.03%	3.29%	2.83%	6.32%	1.03%	2.19%	1.87%	2.24%	1.37%	1.69%	1.45%
IBE.MC Iberdrola S.A.	3.45%	3.49%	4.23%	4.22%	4.11%	4.05%	3.42%	3.82%	4.65%	4.83%	2.52%	2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AALB.AS и IBE.MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aalberts Industries NV и Iberdrola S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AALB.AS and IBE.MC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALB.AS и IBE.MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение AALB.AS с IBE.MC

Доходность

Сравнение доходности AALB.AS и IBE.MC

Доходность по периодам

AALB.AS

IBE.MC

Сравнение доходности по годам AALB.AS и IBE.MC

Correlation

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AALB.AS vs. IBE.MC — Ранг доходности на риск

AALB.AS

IBE.MC

Сравнение AALB.AS c IBE.MC - Риск-скорректированная доходность

AALB.AS vs. IBE.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок AALB.AS и IBE.MC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AALB.AS и IBE.MC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALB.AS и IBE.MC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AALB.AS и IBE.MC

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both AALB.AS and IBE.MC in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для AALB.AS и IBE.MC