Сравнение AAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AAL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | -27.40% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AAL показывает доходность -27.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.53% против 14.14% соответственно.
AAL
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -14.15%
- 10 лет*
- -11.53%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAL vs. VOO — Ранг доходности на риск
AAL
VOO
Сравнение AAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.53 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.55 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 7.31 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.79 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.83 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между AAL и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAL и VOO
AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAL и VOO
Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -33.99% | -63.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -11.98% | -25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.87% | -24.52% | -40.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.14% | -33.99% | -50.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -5.55% | -75.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -3.72% | -56.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 2.55% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAL и VOO
American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 5.34% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 9.47% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.39% | 18.11% | +37.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 16.82% | +30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 17.99% | +34.72% |