Сравнение AAGTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.53% против 14.14% соответственно.
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VOO
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AAGTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AAGTX
VOO
Сравнение AAGTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.31 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VOO
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VOO
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -33.99% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -11.98% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -24.52% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -33.99% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.55% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.72% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.55% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.47% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 18.11% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 16.82% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 17.99% | -3.90% |