PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAGOX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAGOX и SPLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
161.60%
617.42%
AAGOX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGOX:

3.01

SPLG:

2.94

Коэф-т Сортино

AAGOX:

3.75

SPLG:

3.88

Коэф-т Омега

AAGOX:

1.52

SPLG:

1.55

Коэф-т Кальмара

AAGOX:

1.27

SPLG:

4.23

Коэф-т Мартина

AAGOX:

16.52

SPLG:

19.07

Индекс Язвы

AAGOX:

3.59%

SPLG:

1.87%

Дневная вол-ть

AAGOX:

19.71%

SPLG:

12.11%

Макс. просадка

AAGOX:

-59.16%

SPLG:

-54.50%

Текущая просадка

AAGOX:

-16.37%

SPLG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность 50.95%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 29.24%. За последние 10 лет акции AAGOX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 3.20% против 13.69% соответственно.


AAGOX

С начала года

50.95%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

25.46%

1 год

56.59%

5 лет (среднегодовая)

8.35%

10 лет (среднегодовая)

3.20%

SPLG

С начала года

29.24%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

14.65%

1 год

34.05%

5 лет (среднегодовая)

16.11%

10 лет (среднегодовая)

13.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAGOX и SPLG

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
График комиссии AAGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAGOX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAGOX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.012.94
Коэффициент Сортино AAGOX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.753.88
Коэффициент Омега AAGOX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.55
Коэффициент Кальмара AAGOX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.274.23
Коэффициент Мартина AAGOX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.5219.07
AAGOX
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01
2.94
AAGOX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и SPLG

AAGOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.71%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.21%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и SPLG

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.37%
0
AAGOX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и SPLG

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.86%
2.23%
AAGOX
SPLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab