Сравнение AAFTX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAFTX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | -1.92% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 22.81% | -5.48% | 20.68% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции AAFTX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.74% соответственно.
AAFTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.73%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и VO
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
AAFTX vs. VO — Ранг доходности на риск
AAFTX
VO
Сравнение AAFTX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAFTX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.75 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.15 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.06 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 4.83 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAFTX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.75 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAFTX и VO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и VO
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.10% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и VO
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAFTX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -58.87% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -12.74% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -27.57% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -39.37% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.53% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.91% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.79% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и VO
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAFTX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.83% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 9.73% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 17.57% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 17.61% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.94% | -6.23% |