PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAETX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAETXVTMFX
Дох-ть с нач. г.6.20%7.01%
Дох-ть за 1 год13.57%14.31%
Дох-ть за 3 года2.78%4.54%
Дох-ть за 5 лет7.35%7.84%
Дох-ть за 10 лет7.13%7.38%
Коэф-т Шарпа1.732.32
Дневная вол-ть7.72%6.24%
Макс. просадка-48.18%-28.49%
Текущая просадка-0.29%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AAETX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и VTMFX

С начала года, AAETX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 7.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAETX имеют среднегодовую доходность 7.13%, а акции VTMFX немного впереди с 7.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
243.49%
214.56%
AAETX
VTMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий AAETX и VTMFX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.


AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAETX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37
VTMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.83

Сравнение коэффициента Шарпа AAETX и VTMFX

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAETX и VTMFX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
2.32
AAETX
VTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и VTMFX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VTMFX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.53%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
1.46%1.94%1.85%1.38%1.72%1.44%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и VTMFX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.29%
-0.23%
AAETX
VTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и VTMFX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89%
1.48%
AAETX
VTMFX