Сравнение AAETX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и VTMFX
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 13.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAETX имеют среднегодовую доходность 7.37%, а акции VTMFX немного впереди с 7.57%.
AAETX
11.52%
0.28%
6.32%
17.30%
7.68%
7.37%
VTMFX
13.27%
2.16%
8.04%
18.23%
8.34%
7.57%
Основные характеристики
| AAETX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.49 | 18.79 |
| Индекс Язвы | 1.12% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 7.29% | 6.12% |
| Макс. просадка | -48.18% | -28.49% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и VTMFX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между AAETX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и VTMFX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VTMFX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 1.78% | 1.98% | 1.78% | 0.98% | 1.38% | 1.33% | 1.35% | 1.04% | 1.11% | 0.85% | 5.04% | 3.43% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и VTMFX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и VTMFX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 1.95% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.