PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с VTMFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-0.96%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-1.72%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.57% против 8.02% соответственно.

AAETX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.76%
1 год
12.59%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.57%

VTMFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.06%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий AAETX и VTMFX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AAETX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.95

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.74

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.08

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между AAETX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и VTMFX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности VTMFX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.39%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.27%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и VTMFX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-28.49%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-5.38%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-17.40%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-21.87%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-3.58%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.57%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.47%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и VTMFX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.86%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

4.84%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

8.55%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

8.51%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

9.10%

+1.55%