PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAETX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAETX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAETX с VTMFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAETX:

1.19

VTMFX:

0.91

Коэф-т Сортино

AAETX:

1.54

VTMFX:

1.18

Коэф-т Омега

AAETX:

1.22

VTMFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AAETX:

1.22

VTMFX:

0.71

Коэф-т Мартина

AAETX:

5.40

VTMFX:

2.73

Индекс Язвы

AAETX:

1.96%

VTMFX:

2.75%

Дневная вол-ть

AAETX:

9.75%

VTMFX:

9.29%

Макс. просадка

AAETX:

-49.35%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

AAETX:

0.00%

VTMFX:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAETX имеют среднегодовую доходность 7.30%, а акции VTMFX немного впереди с 7.33%.

AAETX

С начала года

4.71%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

2.61%

1 год

11.49%

3 года

7.94%

5 лет

8.36%

10 лет

7.30%

VTMFX

С начала года

0.50%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-1.40%

1 год

8.36%

3 года

8.08%

5 лет

8.09%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий AAETX и VTMFX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAETX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAETX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и VTMFX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VTMFX в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		3.56%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.94%4.46%2.47%3.45%5.52%4.01%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.17%2.08%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и VTMFX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTMFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и VTMFX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...