Сравнение AAETX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.25% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и SCHD
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AAETX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AAETX
SCHD
Сравнение AAETX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.88 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.32 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.05 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 3.55 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.88 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и SCHD
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и SCHD
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -33.37% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -12.74% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -16.85% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -33.37% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.43% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -3.34% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.75% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и SCHD
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.33% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 7.96% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 15.69% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 14.40% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 16.70% | -6.04% |