Сравнение AADTX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или ABALX.
Доходность
Сравнение доходности AADTX и ABALX
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.27% соответственно.
AADTX
9.88%
-0.06%
5.89%
15.31%
6.62%
6.43%
ABALX
15.29%
0.74%
8.28%
21.16%
8.76%
8.27%
Основные характеристики
| AADTX | ABALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.32 |
| Коэф-т Мартина | 16.05 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.25% |
| Дневная вол-ть | 6.15% | 8.38% |
| Макс. просадка | -47.37% | -39.31% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и ABALX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Корреляция
Корреляция между AADTX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и ABALX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что сопоставимо с доходностью ABALX в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 2.15% | 2.36% | 2.15% | 1.08% | 1.68% | 1.48% | 1.47% | 1.11% | 1.20% | 0.92% | 4.75% | 3.44% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.15% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и ABALX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и ABALX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 1.57%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.