PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AADTX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AADTX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AADTX с ABALX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или ABALX.

Доходность

Сравнение доходности AADTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADTX:

1.42

ABALX:

1.09

Коэф-т Сортино

AADTX:

1.84

ABALX:

1.43

Коэф-т Омега

AADTX:

1.26

ABALX:

1.20

Коэф-т Кальмара

AADTX:

1.60

ABALX:

1.12

Коэф-т Мартина

AADTX:

7.27

ABALX:

4.49

Индекс Язвы

AADTX:

1.42%

ABALX:

2.66%

Дневная вол-ть

AADTX:

7.84%

ABALX:

12.04%

Макс. просадка

AADTX:

-48.63%

ABALX:

-40.12%

Текущая просадка

AADTX:

0.00%

ABALX:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.48% против 8.29% соответственно.

AADTX

С начала года

4.77%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.38%

3 года

6.78%

5 лет

7.16%

10 лет

6.48%

ABALX

С начала года

3.41%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

2.00%

1 год

12.42%

3 года

8.96%

5 лет

9.34%

10 лет

8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Сравнение комиссий AADTX и ABALX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADTX и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг риск-скорректированной доходности AADTX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и ABALX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности ABALX в 6.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		4.95%5.19%3.05%3.96%6.25%3.57%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%3.60%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		6.97%7.19%2.36%2.31%4.30%4.35%4.00%6.17%5.40%4.24%5.60%7.37%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и ABALX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и ABALX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 1.78%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...