PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADTX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADTX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AADTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADTX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		-0.68%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.17% соответственно.

AADTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.04%
1 год
10.92%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.49%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AADTX и ABALX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AADTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADTXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.28

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.43

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

10.15

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADTX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADTXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между AADTX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и ABALX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.43%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и ABALX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADTXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-40.20%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-7.33%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-18.76%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.24%

-22.34%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.37%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.86%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.76%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADTXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.89%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

6.96%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

11.22%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

10.45%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

10.63%

-1.70%