PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AACFX с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AACFX и BRK-A составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AACFX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Greater China Fund (AACFX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.92%
10.98%
AACFX
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AACFX:

0.24

BRK-A:

1.71

Коэф-т Сортино

AACFX:

0.51

BRK-A:

2.45

Коэф-т Омега

AACFX:

1.07

BRK-A:

1.31

Коэф-т Кальмара

AACFX:

0.10

BRK-A:

3.34

Коэф-т Мартина

AACFX:

0.55

BRK-A:

8.36

Индекс Язвы

AACFX:

10.39%

BRK-A:

3.05%

Дневная вол-ть

AACFX:

23.57%

BRK-A:

14.92%

Макс. просадка

AACFX:

-72.17%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

AACFX:

-51.22%

BRK-A:

-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, AACFX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции AACFX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: -0.61% против 11.63% соответственно.


AACFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-2.91%

1 год

4.04%

5 лет

-6.00%

10 лет

-0.61%

BRK-A

С начала года

25.78%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

10.98%

1 год

26.16%

5 лет

14.99%

10 лет

11.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AACFX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Greater China Fund (AACFX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AACFX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.241.71
Коэффициент Сортино AACFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.512.45
Коэффициент Омега AACFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.31
Коэффициент Кальмара AACFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.103.34
Коэффициент Мартина AACFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.558.36
AACFX
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа AACFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AACFX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
1.71
AACFX
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов AACFX и BRK-A

Ни AACFX, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AACFX
Invesco Greater China Fund
0.00%1.94%1.62%0.06%0.00%1.04%1.04%0.54%0.73%1.07%0.45%1.01%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AACFX и BRK-A

Максимальная просадка AACFX за все время составила -72.17%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACFX и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.22%
-5.74%
AACFX
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности AACFX и BRK-A

Invesco Greater China Fund (AACFX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AACFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.83%
3.80%
AACFX
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab