PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Greater China Fund (AACFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141T1557
CUSIP00141T155
ЭмитентInvesco
Дата выпуска30 мар. 2006 г.
КатегорияChina Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Invesco Greater China Fund составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Greater China Fund

Популярные сравнения: AACFX с BCANX, AACFX с 3988.HK, AACFX с FXI, AACFX с ^HSI, AACFX с BRK-A

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Greater China Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.48%
17.08%
AACFX (Invesco Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Greater China Fund показал доход в 0.54% с начала года и -16.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Greater China Fund составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.54%5.90%
1 месяц-0.54%-1.28%
6 месяцев-1.69%15.51%
1 год-16.52%21.68%
5 лет (среднегодовая)-6.53%11.74%
10 лет (среднегодовая)0.99%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-9.41%8.06%2.34%
2023-4.31%-1.56%2.11%-2.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AACFX составляет 1, что означает, что он находится в нижних 1% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AACFX, с текущим значением в 11
Invesco Greater China Fund(AACFX)
Ранг коэф-та Шарпа AACFX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACFX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACFX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACFX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACFX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Greater China Fund (AACFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AACFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AACFX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AACFX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AACFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AACFX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AACFX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Invesco Greater China Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.84. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.84
1.89
AACFX (Invesco Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Greater China Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.32$0.31$0.02$0.16$0.25$4.25$0.16$0.15$0.22$0.09$0.22

Дивидендный доход

1.92%1.93%1.62%0.07%0.51%1.04%20.63%0.54%0.73%1.07%0.44%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Greater China Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2013$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-52.17%
-3.86%
AACFX (Invesco Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Greater China Fund показал максимальную просадку в 71.35%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2190 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Greater China Fund составляет 52.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.35%1 нояб. 2007 г.24827 окт. 2008 г.219012 июл. 2017 г.2438
-59.29%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.
-26.83%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.36110 июн. 2020 г.596
-17.51%9 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.9325 окт. 2006 г.118
-15.14%26 июл. 2007 г.1616 авг. 2007 г.727 авг. 2007 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Greater China Fund составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.81%
3.39%
AACFX (Invesco Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)