Сравнение AAAU с SLV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AAAU с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV).

AAAU и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAU или SLV.

Корреляция

Корреляция между AAAU и SLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AAAU и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAAU

SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

2.61

SLV:

1.14

Коэф-т Сортино

AAAU:

3.35

SLV:

1.71

Коэф-т Омега

AAAU:

1.44

SLV:

1.21

Коэф-т Кальмара

AAAU:

4.94

SLV:

0.67

Коэф-т Мартина

AAAU:

13.46

SLV:

4.02

Индекс Язвы

AAAU:

2.98%

SLV:

8.63%

Дневная вол-ть

AAAU:

15.36%

SLV:

30.43%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

AAAU:

-0.19%

SLV:

-35.19%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 16.33%.

AAAU

С начала года

18.84%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

17.19%

1 год

38.70%

5 лет

13.81%

10 лет

N/A

SLV

С начала года

16.33%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

7.17%

1 год

33.99%

5 лет

17.83%

10 лет

6.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AAAU и SLV

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV

iShares Silver Trust

SLV: 0.50%

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

AAAU: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAU c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAAU: 2.61

SLV: 1.14

Коэффициент Сортино

AAAU: 3.35

SLV: 1.71

Коэффициент Омега

AAAU: 1.44

SLV: 1.21

Коэффициент Кальмара

AAAU: 4.94

SLV: 2.03

Коэффициент Мартина

AAAU: 13.46

SLV: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAAU

SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и SLV

Ни AAAU, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и SLV

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAAU

SLV

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и SLV

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 3.37%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAAU

SLV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAAU с SLV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAAU и SLV

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAAU и SLV

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и SLV

AAAU

SLV

Сравнение AAAU c SLV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и SLV

Просадки

Сравнение просадок AAAU и SLV

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и SLV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество