PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV).

AAAU и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%.

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий AAAU и SLV

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.16

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.23

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.82

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

8.70

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.69

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.25

+0.93

Корреляция

Корреляция между AAAU и SLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и SLV

Ни AAAU, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и SLV

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-76.28%

+54.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-42.45%

+23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-42.45%

+21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-35.47%

+23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-44.76%

+38.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

13.77%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и SLV

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 10.43%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

16.96%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

57.27%

-33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

57.07%

-29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

35.27%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

31.35%

-14.43%