PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAAU с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с SLV

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV).

AAAU и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAU или SLV.

Корреляция

Корреляция между AAAU и SLV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AAAU и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.21%
125.20%
AAAU
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

2.26

SLV:

0.53

Коэф-т Сортино

AAAU:

3.01

SLV:

0.93

Коэф-т Омега

AAAU:

1.39

SLV:

1.12

Коэф-т Кальмара

AAAU:

4.64

SLV:

0.34

Коэф-т Мартина

AAAU:

12.79

SLV:

1.89

Индекс Язвы

AAAU:

2.95%

SLV:

8.81%

Дневная вол-ть

AAAU:

16.54%

SLV:

30.95%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

AAAU:

-3.78%

SLV:

-35.34%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 16.07%.

AAAU

С начала года

25.49%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.14%

1 год

41.53%

5 лет

13.62%

10 лет

N/A

SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.49%

1 год

22.29%

5 лет

16.62%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAAU и SLV

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAU: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAU c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAAU: 2.26
SLV: 0.53
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAAU: 3.01
SLV: 0.93
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAAU: 1.39
SLV: 1.12
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAAU: 4.64
SLV: 0.98
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAAU: 12.79
SLV: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
0.53
AAAU
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и SLV

Ни AAAU, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и SLV

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-3.72%
AAAU
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и SLV

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 7.97%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
11.80%
AAAU
SLV