Сравнение AAAMX с FRQKX
AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AAAMX charges 0.57%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности AAAMX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAMX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 4.77% | 11.63% | 6.87% | 10.81% | -13.19% | 6.88% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 4.10% |
Correlation
The correlation between AAAMX and FRQKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between AAAMX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAMX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
AAAMX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAAMX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAMX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAMX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAMX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAMX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAMX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | — | — |
Сравнение комиссий AAAMX и FRQKX
AAAMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAMX и FRQKX
Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 2.92% | 5.13% | 3.20% | 2.10% | 2.85% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
AAAMX and FRQKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAAMX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор