Сравнение AAAD с RAAA
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AAAD charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAD и RAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between AAAD and RAAA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. RAAA — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAAA
Сравнение AAAD c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и RAAA
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.13%, что больше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.13% | -0.71% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.06% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и RAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.33% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.32% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.32% | +2.33% |
Сравнение комиссий AAAD и RAAA
AAAD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и RAAA
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RAAA в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 5.21% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and RAAA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for RAAA.
RAAA has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: PGIM and Reckoner. Their fees differ too: 0.19% for AAAD and 0.30% for RAAA.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор