Сравнение AAA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AAA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AAA показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
AAA
6.09%
0.56%
3.17%
7.40%
N/A
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| AAA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.75 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 6.13 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 15.77 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 71.36 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 0.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 12.19% |
| Макс. просадка | -2.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAA и VOO
AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AAA и VOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и VOO
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.30% | 6.12% | 2.78% | 1.06% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAA и VOO
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и VOO
Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.