Сравнение AAA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAA или VOO.
Основные характеристики
| AAA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.44% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 8.85% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 4.92 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 1.82% | 11.69% |
| Макс. просадка | -2.64% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.34% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между AAA и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности AAA и VOO
С начала года, AAA показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAA и VOO
AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и VOO
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.22% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAA и VOO
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и VOO
Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.