PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AAA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%10.94%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AAA и SPY

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AAA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.96

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.49

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.53

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

7.27

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.96

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

0.70

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.56

+1.38

Корреляция

Корреляция между AAA и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и SPY

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAA и SPY

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-55.19%

+52.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-12.05%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-24.50%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-9.09%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.54%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и SPY

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.63%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.35%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

9.50%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

19.06%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

17.06%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

17.92%

-15.79%