PortfoliosLab logo
Сравнение AAA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAA и SPY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности AAA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.96%
73.53%
AAA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAA:

1.68

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AAA:

2.33

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AAA:

1.44

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAA:

2.25

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AAA:

17.56

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AAA:

0.31%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AAA:

3.23%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AAA:

-2.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AAA:

-0.15%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAA и SPY

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAA: 1.68
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAA: 2.33
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAA: 1.44
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAA: 2.25
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAA: 17.56
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.51
AAA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и SPY

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AAA и SPY

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-9.89%
AAA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и SPY

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 2.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
15.12%
AAA
SPY