PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. AAA is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 5 years, AAA returned 4.64%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности AAA и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%-0.01%

Correlation

The correlation between AAA and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

AAA vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAABILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
19.71

-17.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
174.16

-170.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

87.91

-86.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.98

355.35

-346.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.78

2,817.77

-2,790.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAABILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

19.71

-17.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

13.16

-11.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

2.78

-0.85

Просадки

Сравнение просадок AAA и BIL

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAABILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-0.78%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.01%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-0.01%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-0.10%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.26%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.00%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и BIL

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAABILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.05%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.13%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

0.20%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

0.26%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

0.26%

+1.89%

Сравнение комиссий AAA и BIL

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и BIL

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Часто задаваемые вопросы

AAA and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.74%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs BIL's -0.78%.

On 5-year performance, AAA leads with 4.64% vs 3.41% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAA has performed better with a 4.64% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.86% for BIL.

AAA is categorized as CLO, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор