Сравнение AAA с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
AAA и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAA или BIL.
Основные характеристики
| AAA | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 1.81% |
| Дох-ть за 1 год | 8.91% | 5.35% |
| Дох-ть за 3 года | 4.06% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 5.17 | 20.33 |
| Дневная вол-ть | 1.72% | 0.26% |
| Макс. просадка | -2.64% | -0.77% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AAA и BIL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAA и BIL
С начала года, AAA показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAA и BIL
AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и BIL
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности BIL в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.21% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.18% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок AAA и BIL
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и BIL
AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.