Сравнение AAA.AX с F100.AX
AAA.AX (BetaShares Australian High Interest Cash ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both exchange-traded funds - AAA.AX is a Money Market fund actively managed by BetaShares, while F100.AX is a Global Equities fund tracking the FTSE 100 Index. AAA.AX is actively managed, while F100.AX is passively managed. Over the past 5 years, AAA.AX returned 2.90%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AAA.AX charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности AAA.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAA.AX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
AAA.AX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.13%
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAA.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA.AX BetaShares Australian High Interest Cash ETF | 1.62% | 3.76% | 3.87% | 3.75% | 1.38% | 0.35% | 0.74% | 0.65% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between AAA.AX and F100.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAA.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
AAA.AX
F100.AX
Сравнение AAA.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian High Interest Cash ETF (AAA.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAA.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.81 | 1.17 | +1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | 1.23 | +8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | 3.70 | +26.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAA.AX и F100.AX
Максимальная просадка AAA.AX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAA.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -31.78% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -8.92% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.32% | -8.92% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.32% | -19.00% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -5.90% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.00% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA.AX и F100.AX
Текущая волатильность для BetaShares Australian High Interest Cash ETF (AAA.AX) составляет 0.09%, в то время как у Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что AAA.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAA.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 3.07% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.63% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 11.45% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 12.72% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.48% | 14.90% | -14.42% |
Сравнение комиссий AAA.AX и F100.AX
AAA.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA.AX и F100.AX
Дивидендная доходность AAA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA.AX BetaShares Australian High Interest Cash ETF | 3.06% | 3.77% | 3.73% | 3.56% | 1.13% | 0.35% | 0.82% | 1.74% | 1.87% | 1.36% | 1.68% | 1.54% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAA.AX and F100.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for F100.AX.
AAA.AX is categorized as Money Market, while F100.AX is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for AAA.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для AAA.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор