Сравнение AAA.AX с EX20.AX
AAA.AX (BetaShares Australian High Interest Cash ETF) and EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) are both exchange-traded funds - AAA.AX is a Money Market fund actively managed by BetaShares, while EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index. AAA.AX is actively managed, while EX20.AX is passively managed. Over the past 5 years, AAA.AX returned 2.90%/yr vs 3.58%/yr for EX20.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AAA.AX charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for EX20.AX.
Доходность
Сравнение доходности AAA.AX и EX20.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAA.AX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EX20.AX с доходностью -7.82%.
AAA.AX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.13%
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAA.AX и EX20.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA.AX BetaShares Australian High Interest Cash ETF | 1.62% | 3.76% | 3.87% | 3.75% | 1.38% | 0.35% | 0.74% | 1.69% | 1.87% | 1.39% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -6.17% | 18.94% |
Correlation
The correlation between AAA.AX and EX20.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAA.AX vs. EX20.AX — Ранг доходности на риск
AAA.AX
EX20.AX
Сравнение AAA.AX c EX20.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian High Interest Cash ETF (AAA.AX) и Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAA.AX | EX20.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.81 | 0.97 | +1.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | -0.23 | +9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | -0.52 | +30.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAA.AX и EX20.AX
Максимальная просадка AAA.AX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки EX20.AX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA.AX и EX20.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAA.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -39.55% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -16.84% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.32% | -16.84% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.32% | -18.65% | +18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.74% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -5.38% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 7.60% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA.AX и EX20.AX
Текущая волатильность для BetaShares Australian High Interest Cash ETF (AAA.AX) составляет 0.09%, в то время как у Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что AAA.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EX20.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAA.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 4.19% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 13.82% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 16.52% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 15.01% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.48% | 15.89% | -15.41% |
Сравнение комиссий AAA.AX и EX20.AX
AAA.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EX20.AX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA.AX и EX20.AX
Дивидендная доходность AAA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности EX20.AX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA.AX BetaShares Australian High Interest Cash ETF | 3.06% | 3.77% | 3.73% | 3.56% | 1.13% | 0.35% | 0.82% | 1.74% | 1.87% | 1.36% | 1.68% | 1.54% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAA.AX and EX20.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EX20.AX.
AAA.AX is categorized as Money Market, while EX20.AX is Australian Equities. Their fees differ too: 0.18% for AAA.AX and 0.25% for EX20.AX.
Подберите оптимальное распределение для AAA.AX и EX20.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор