Сравнение A3M.MC с G2X.DE
A3M.MC (Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A) is a stock, while G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) is Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners. Over the past 10 years, A3M.MC returned 1.20%/yr vs 10.04%/yr for G2X.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности A3M.MC и G2X.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A3M.MC показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у G2X.DE с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции A3M.MC уступали акциям G2X.DE по среднегодовой доходности: 1.20% против 10.04% соответственно.
A3M.MC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 1.20%
- Всё время*
- -0.50%
G2X.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -11.05%
- 6 месяцев
- -27.60%
- С начала года
- -17.13%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам A3M.MC и G2X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3M.MC Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A | 1.69% | 25.47% | 32.17% | 23.47% | 7.82% | 22.17% | -17.24% | -11.22% | -45.62% | -8.20% |
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | -17.13% | 131.10% | 17.58% | 5.59% | -0.03% | -4.26% | 13.26% | 40.99% | -4.38% | -5.31% |
Correlation
The correlation between A3M.MC and G2X.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.05 |
Over the past year, A3M.MC and G2X.DE have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A3M.MC vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск
A3M.MC
G2X.DE
Сравнение A3M.MC c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A (A3M.MC) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| A3M.MC | G2X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.19 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 2.76 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок A3M.MC и G2X.DE
Максимальная просадка A3M.MC за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки G2X.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A3M.MC и G2X.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A3M.MC | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -46.04% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -35.81% | +19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -35.81% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.95% | -38.53% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.41% | -46.04% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -35.81% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.33% | -20.04% | -29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 15.45% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности A3M.MC и G2X.DE
Текущая волатильность для Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A (A3M.MC) составляет 4.41%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что A3M.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A3M.MC | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 12.22% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 36.46% | -23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 45.38% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 33.90% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 32.50% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов A3M.MC и G2X.DE
Дивидендная доходность A3M.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как G2X.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3M.MC Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A | 7.29% | 13.32% | 8.95% | 9.68% | 13.17% | 5.39% | 0.00% | 12.93% | 11.47% | 10.24% | 3.62% | 2.85% |
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
A3M.MC and G2X.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для A3M.MC и G2X.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор