PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 9W1.DE с XCS7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 9W1.DE с XCS7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

9W1.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc) and XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - 9W1.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped while XCS7.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 3 years, 9W1.DE returned 4.84%/yr vs 7.69%/yr for XCS7.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 9W1.DE charges 0.31%/yr vs 0.28%/yr for XCS7.DE.

Доходность

Сравнение доходности 9W1.DE и XCS7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с 9W1.DE на уровне -6.89% и XCS7.DE на уровне -6.89%.

9W1.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-9.48%
1 год
2.10%
3 года*
4.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCS7.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-9.34%
1 год
2.51%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 9W1.DE и XCS7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
9W1.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc		-6.89%16.44%21.98%-17.19%-2.77%
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		-6.89%16.53%27.49%-14.73%4.09%

Correlation

The correlation between 9W1.DE and XCS7.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.97

The correlation between 9W1.DE and XCS7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с 9W1.DE:
9W1.DE с FLXC.DE9W1.DE с RQFI.DE9W1.DE с CNUA.DE9W1.DE с CNAA.DE9W1.DE с H4ZP.DE9W1.DE с CEBG.DE9W1.DE с AH50.DE
Часто сравнивают с XCS7.DE:
XCS7.DE с FLCHXCS7.DE с MCHIXCS7.DE с CQQQXCS7.DE с CEBG.DEXCS7.DE с FLXC.DEXCS7.DE с EL46.DEXCS7.DE с CHIN.DE

Доходность на риск

9W1.DE vs. XCS7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
9W1.DE
Ранг доходности на риск 9W1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XCS7.DE
Ранг доходности на риск XCS7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 9W1.DE c XCS7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

9W1.DEXCS7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.15

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.35

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.16

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.34

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

9W1.DE vs. XCS7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 9W1.DE на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS7.DE равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9W1.DE и XCS7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

9W1.DEXCS7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.20

-0.31

Просадки

Сравнение просадок 9W1.DE и XCS7.DE

Максимальная просадка 9W1.DE за все время составила -50.36%, что больше максимальной просадки XCS7.DE в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9W1.DE и XCS7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

9W1.DEXCS7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.36%

-36.62%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-17.01%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-24.53%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-14.97%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.28%

-15.59%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

8.18%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности 9W1.DE и XCS7.DE

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) имеют волатильность 7.19% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

9W1.DEXCS7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

13.19%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

18.48%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

25.65%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

25.65%

+3.04%

Сравнение комиссий 9W1.DE и XCS7.DE

9W1.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XCS7.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 9W1.DE и XCS7.DE

9W1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM202520242023
9W1.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		2.11%2.35%2.05%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, 9W1.DE and XCS7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCS7.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCS7.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for 9W1.DE.

9W1.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped, while XCS7.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.31% for 9W1.DE and 0.28% for XCS7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 9W1.DE и XCS7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор