PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 9W1.DE с MCHN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 9W1.DE с MCHN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

9W1.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc) and MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - 9W1.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped while MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 9W1.DE returned -5.87%/yr vs -2.88%/yr for MCHN.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 9W1.DE charges 0.31%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 9W1.DE и MCHN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 9W1.DE показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у MCHN.DE с доходностью -1.78%.

9W1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-6.89%
1 год
-1.03%
3 года*
5.05%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
—

MCHN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-5.58%
С начала года
-1.78%
1 год
8.32%
3 года*
8.77%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 9W1.DE и MCHN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
9W1.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc		-6.89%16.44%21.98%-17.19%-22.95%-17.08%
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-1.78%13.01%25.16%-15.29%-18.40%-13.04%

Correlation

The correlation between 9W1.DE and MCHN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between 9W1.DE and MCHN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 9W1.DE:
9W1.DE с RQFI.DE9W1.DE с FLXC.DE9W1.DE с CNAA.DE9W1.DE с CNUA.DE9W1.DE с H4ZP.DE9W1.DE с CNIE.DE9W1.DE с CEBG.DE
Часто сравнивают с MCHN.DE:
MCHN.DE с XCHA.DEMCHN.DE с RQFI.DEMCHN.DE с CNAA.DEMCHN.DE с 36BZ.DEMCHN.DE с CNIE.DEMCHN.DE с H4ZP.DEMCHN.DE с C024.DE

Доходность на риск

9W1.DE vs. MCHN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
9W1.DE
Ранг доходности на риск 9W1.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MCHN.DE
Ранг доходности на риск MCHN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 9W1.DE c MCHN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

9W1.DEMCHN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.48

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.78

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.75

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

1.51

-1.60

9W1.DE vs. MCHN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 9W1.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MCHN.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9W1.DE и MCHN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 9W1.DE и MCHN.DE

Максимальная просадка 9W1.DE за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки MCHN.DE в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9W1.DE и MCHN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

9W1.DEMCHN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-45.79%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-11.21%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-23.24%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.05%

-43.29%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-17.50%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-23.92%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

5.54%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности 9W1.DE и MCHN.DE

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) имеют волатильность 5.34% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

9W1.DEMCHN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.28%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.32%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

17.52%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

25.04%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

24.64%

+3.99%

Сравнение комиссий 9W1.DE и MCHN.DE

9W1.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MCHN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 9W1.DE и MCHN.DE

Ни 9W1.DE, ни MCHN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 9W1.DE and MCHN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 9W1.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

9W1.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.DE.

9W1.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped, while MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.31% for 9W1.DE and 0.35% for MCHN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 9W1.DE и MCHN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор