PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSG.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSG.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 20.33%/yr for XDW0.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

8PSG.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.15%
1 год
31.10%
3 года*
28.02%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		2.72%48.98%34.29%9.43%7.00%3.81%6.88%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-21.17%

Correlation

The correlation between 8PSG.DE and XDW0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.07

The correlation between 8PSG.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

8PSG.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSG.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSG.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.10

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.58

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.98

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

9.92

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSG.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSG.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.84

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.37

+0.68

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSG.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-61.44%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-15.05%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-23.71%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-23.71%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-7.38%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-13.84%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.53%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) составляет 5.09%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSG.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.96%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

18.42%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

21.48%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

24.04%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

26.02%

-9.89%

Сравнение комиссий 8PSG.DE и XDW0.DE

8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSG.DE и XDW0.DE

Ни 8PSG.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

8PSG.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

8PSG.DE is categorized as Gold, while XDW0.DE is Energy Equities. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор