Сравнение 8PSG.DE с QQC.TO
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 19.18%/yr for QQC.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и QQC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как QQC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 21.90%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 21.90%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 2.32% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 21.90% | 6.56% | 33.26% | 50.53% | -28.72% | 28.04% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and QQC.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г. | -0.02 |
The correlation between 8PSG.DE and QQC.TO shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
QQC.TO
Сравнение 8PSG.DE c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.52 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 10.92 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.40 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.87 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и QQC.TO
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -31.67% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -10.82% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -27.25% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -31.67% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -0.68% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -8.28% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.48% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и QQC.TO
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.75% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 11.31% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 15.85% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 22.27% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 22.24% | -6.11% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и QQC.TO
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и QQC.TO
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and QQC.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.
8PSG.DE is categorized as Gold, while QQC.TO is Nasdaq-100. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор