PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 8PSG.DE с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSG.DE с IBTA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 17.85%/yr vs 2.58%/yr for IBTA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 3.38%.

8PSG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.67%
6 месяцев
-11.46%
С начала года
-6.36%
1 год
21.76%
3 года*
26.40%
5 лет*
17.85%
10 лет*
11.03%

IBTA.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
2.26%
С начала года
3.38%
1 год
4.70%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		-6.36%48.98%44.76%0.00%8.62%3.81%12.94%20.91%2.90%-10.19%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		3.38%-7.16%10.94%1.08%2.21%6.80%-5.36%5.96%6.16%-11.73%

Correlation

The correlation between 8PSG.DE and IBTA.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

0.10

The correlation between 8PSG.DE and IBTA.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

8PSG.DE vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSG.DE c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

8PSG.DEIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.78

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.15

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

3.17

-1.17

8PSG.DE vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTA.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и IBTA.L

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSG.DEIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-15.63%

-38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.52%

-4.07%

-18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-10.85%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-12.61%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.52%

-4.96%

-17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-6.62%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

1.47%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и IBTA.L

Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSG.DEIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

1.26%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

4.41%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

5.98%

+27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

7.45%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

7.22%

+14.65%

Сравнение комиссий 8PSG.DE и IBTA.L

8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSG.DE и IBTA.L

Ни 8PSG.DE, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

8PSG.DE and IBTA.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for 8PSG.DE.

8PSG.DE is categorized as Gold, while IBTA.L is Government Bonds. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.07% for IBTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор