PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSB.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSB.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSB.DE (Invesco Physical Silver ETC) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - 8PSB.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, 8PSB.DE returned 42.18%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. 8PSB.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 8PSB.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 8PSB.DE показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.

8PSB.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
26.56%
1 год
103.63%
3 года*
42.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSB.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
8PSB.DE
Invesco Physical Silver ETC		-2.37%130.25%30.85%-4.18%10.64%-7.65%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%2.89%

Correlation

The correlation between 8PSB.DE and SMLD.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between 8PSB.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Silver ETC

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 8PSB.DE:
8PSB.DE с WSLV.DE8PSB.DE с XSLR.DE8PSB.DE с VZLE.DE8PSB.DE с ETLX.DE8PSB.DE с SLVR.DE8PSB.DE с UBUD.DE8PSB.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

8PSB.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSB.DE
Ранг доходности на риск 8PSB.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSB.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSB.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSB.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSB.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSB.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSB.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSB.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.51

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.91

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.92

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

1.91

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSB.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSB.DE на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSB.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSB.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.51

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.29

+0.39

Просадки

Сравнение просадок 8PSB.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка 8PSB.DE за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSB.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSB.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-73.78%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.62%

-14.77%

-23.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.62%

-22.99%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.51%

-3.47%

-30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-17.76%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

7.16%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSB.DE и SMLD.DE

Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что 8PSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSB.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.36%

5.38%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

12.79%

+39.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

26.64%

+31.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

22.60%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.63%

34.70%

-0.07%

Сравнение комиссий 8PSB.DE и SMLD.DE

8PSB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSB.DE и SMLD.DE

8PSB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
8PSB.DE
Invesco Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

8PSB.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

8PSB.DE is categorized as Silver, while SMLD.DE is Energy Equities. 8PSB.DE tracks LBMA Silver Price, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.19% for 8PSB.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSB.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор