PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8OUU.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8OUU.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8OUU.DE (Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF) and XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) are both Global Bonds funds - 8OUU.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral while XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 8OUU.DE returned -0.08%/yr vs 0.24%/yr for XBAG.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 8OUU.DE charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for XBAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности 8OUU.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 8OUU.DE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у XBAG.DE с доходностью 0.49%.

8OUU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.14%
1 год
-0.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.10%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8OUU.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.38%-3.96%2.49%1.79%-7.74%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.49%-3.89%3.40%1.86%-7.18%

Correlation

The correlation between 8OUU.DE and XBAG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between 8OUU.DE and XBAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с 8OUU.DE:
8OUU.DE с SPFB.DE8OUU.DE с 10AK.DE8OUU.DE с PRAG.DE8OUU.DE с AEGE.DE8OUU.DE с DBZB.DE8OUU.DE с AHYB.DE8OUU.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AGGU.L

Доходность на риск

8OUU.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8OUU.DE
Ранг доходности на риск 8OUU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8OUU.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8OUU.DEXBAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.05

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.08

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-0.16

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8OUU.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8OUU.DE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XBAG.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8OUU.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8OUU.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.27

-0.57

Просадки

Сравнение просадок 8OUU.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка 8OUU.DE за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8OUU.DE и XBAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8OUU.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-16.64%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.44%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.94%

-7.49%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-12.21%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-6.65%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 8OUU.DE и XBAG.DE

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) имеют волатильность 1.00% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8OUU.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.99%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.67%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.78%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.08%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

5.92%

+0.13%

Сравнение комиссий 8OUU.DE и XBAG.DE

8OUU.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XBAG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8OUU.DE и XBAG.DE

8OUU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		3.00%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 8OUU.DE and XBAG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XBAG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for 8OUU.DE.

8OUU.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral, while XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for 8OUU.DE and 0.10% for XBAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8OUU.DE и XBAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор