PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8OUU.DE с AHYF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8OUU.DE с AHYF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8OUU.DE (Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF) and AHYF.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD) are both Global Bonds funds from Amundi - 8OUU.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral while AHYF.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Both are passively managed. Over the past 3 years, 8OUU.DE returned -0.08%/yr vs 1.07%/yr for AHYF.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 8OUU.DE и AHYF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 8OUU.DE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у AHYF.DE с доходностью 0.87%.

8OUU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.14%
1 год
-0.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHYF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.44%
1 год
0.14%
3 года*
1.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8OUU.DE и AHYF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.38%-3.96%2.49%1.79%-6.45%
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.87%-3.21%5.06%0.94%-4.47%

Correlation

The correlation between 8OUU.DE and AHYF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.79

The correlation between 8OUU.DE and AHYF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с 8OUU.DE:
8OUU.DE с SPFB.DE8OUU.DE с 10AK.DE8OUU.DE с PRAG.DE8OUU.DE с AEGE.DE8OUU.DE с DBZB.DE8OUU.DE с AHYB.DE8OUU.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с SPFV.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XGVC.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с XBAG.DE

Доходность на риск

8OUU.DE vs. AHYF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8OUU.DE
Ранг доходности на риск 8OUU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8OUU.DE c AHYF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8OUU.DEAHYF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.03

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.02

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.06

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-0.12

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8OUU.DE vs. AHYF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8OUU.DE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AHYF.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8OUU.DE и AHYF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8OUU.DEAHYF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.06

-0.23

Просадки

Сравнение просадок 8OUU.DE и AHYF.DE

Максимальная просадка 8OUU.DE за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки AHYF.DE в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8OUU.DE и AHYF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8OUU.DEAHYF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-8.40%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.78%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.94%

-5.93%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-4.19%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.26%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.91%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 8OUU.DE и AHYF.DE

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что 8OUU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8OUU.DEAHYF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.46%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.10%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.21%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.46%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

4.46%

+1.59%

Сравнение комиссий 8OUU.DE и AHYF.DE

И 8OUU.DE, и AHYF.DE имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8OUU.DE и AHYF.DE

Ни 8OUU.DE, ни AHYF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

8OUU.DE and AHYF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8OUU.DE and AHYF.DE have the same expense ratio: 0.14% per year.

8OUU.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral, while AHYF.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8OUU.DE и AHYF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор