PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с VFEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с VFEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 26.20% for VFEM.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и VFEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 12.66%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEM.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.20%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и VFEM.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		12.66%11.40%19.82%2.15%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and VFEM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between 84X0.DE and VFEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.L

Доходность на риск

84X0.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEVFEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.80

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.57

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.11

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

10.36

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. VFEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа VFEM.DE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и VFEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEVFEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.80

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.36

+1.41

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и VFEM.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и VFEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEVFEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-31.59%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.49%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.73%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.24%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.55%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и VFEM.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEVFEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.44%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

11.70%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

14.69%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.93%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.20%

-1.09%

Сравнение комиссий 84X0.DE и VFEM.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и VFEM.DE

84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and VFEM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.22% for VFEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и VFEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор