PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 22.13% for EUNZ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%2.60%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and EUNZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between 84X0.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.85

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.65

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.35

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.00

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

10.57

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.85

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.35

+1.41

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-30.47%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.50%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.96%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-7.62%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.13%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и EUNZ.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

4.75%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

10.35%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

12.18%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

11.41%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.32%

+3.79%

Сравнение комиссий 84X0.DE и EUNZ.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и EUNZ.DE

Ни 84X0.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор