PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с AE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 48.94% for AE5A.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и AE5A.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%3.32%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and AE5A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between 84X0.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с H41E.DEAE5A.DE с 18MK.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.79

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.72

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.50

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

4.80

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

17.35

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE5A.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEAE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.79

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.42

+1.35

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и AE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-36.16%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.34%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.56%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.72%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.87%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и AE5A.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.32%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

14.97%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

17.82%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.23%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.05%

-1.94%

Сравнение комиссий 84X0.DE и AE5A.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и AE5A.DE

84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 84X0.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for 84X0.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор