PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.18%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-6.58%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and CMOE.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between 6PSE.DE and CMOE.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

6PSE.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSE.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.00

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.50

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.49

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

10.26

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSE.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSE.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.37

+0.56

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-29.97%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.70%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-11.83%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.48%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-19.33%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.38%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) составляет 2.73%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.18%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

15.26%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

17.28%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.62%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.62%

-1.21%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и CMOE.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и CMOE.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CMOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

6PSE.DE and CMOE.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

6PSE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CMOE.DE is Commodities. 6PSE.DE tracks MSCI USA, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор