PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSC.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSC.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 6PSC.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE RAFI Europe, while QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, 6PSC.DE returned 12.72%/yr vs 3.10%/yr for QDVY.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSC.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.88%.

6PSC.DE

1 день
0.50%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.79%
6 месяцев
11.76%
1 год
21.88%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.72%
10 лет*
10.23%

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		8.79%28.47%10.65%16.01%-4.18%26.14%-8.74%22.28%-11.68%4.79%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%

Correlation

The correlation between 6PSC.DE and QDVY.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

-0.11

The correlation between 6PSC.DE and QDVY.DE shifts across timeframes, from -0.24 (5 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 6PSC.DE:
6PSC.DE с CEMT.DE6PSC.DE с EUN0.DE6PSC.DE с IQSA.DE6PSC.DE с IBCJ.DE6PSC.DE с PR1Z.DE6PSC.DE с 5HEU.DE6PSC.DE с EHF1.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

6PSC.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSC.DE
Ранг доходности на риск 6PSC.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSC.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSC.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSC.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.23

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.25

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.27

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

-0.59

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSC.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSC.DE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSC.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSC.DEQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.23

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.26

Просадки

Сравнение просадок 6PSC.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSC.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-14.81%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-5.67%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-14.81%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-14.81%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-12.65%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.01%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.63%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSC.DE и QDVY.DE

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSC.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.20%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

4.35%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

6.84%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

7.90%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

7.71%

+9.63%

Сравнение комиссий 6PSC.DE и QDVY.DE

6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSC.DE и QDVY.DE

Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.75%3.05%3.57%3.59%3.41%2.75%2.06%3.55%3.67%2.80%2.83%2.73%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

6PSC.DE and QDVY.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.

6PSC.DE is categorized as Europe Equities, while QDVY.DE is Corporate Bonds. 6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор