PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds. 5QQQ.L is actively managed, while XNAS.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQQ.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.82%
1 год
40.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-32.37%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.12%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and XNAS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between 5QQQ.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQQ.L и XNAS.L

Секторы
5QQQ.L
XNAS.L

Технологии

54.2%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

5QQQ.L
54.2%
XNAS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

5QQQ.L
15.5%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

5QQQ.L
12.2%
XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

5QQQ.L
7.6%
XNAS.L
7.7%

Здравоохранение

5QQQ.L
4.2%
XNAS.L
4.2%

Промышленность

5QQQ.L
2.8%
XNAS.L
3.1%

Коммунальные услуги

5QQQ.L
1.4%
XNAS.L
1.4%

Сырьевые материалы

5QQQ.L
1.2%
XNAS.L
1.1%

Энергетика

5QQQ.L
0.6%
XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

5QQQ.L
0.2%
XNAS.L
0.2%

Недвижимость

5QQQ.L
0.1%
XNAS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

5QQQ.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.62

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.49

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.74

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

10.62

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.40

-1.44

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и XNAS.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-24.49%

-71.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-11.08%

-51.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-24.49%

-55.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-0.68%

-30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-3.85%

-70.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

3.91%

+23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и XNAS.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

4.95%

+18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

11.48%

+45.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

15.78%

+73.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

18.98%

+86.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

18.98%

+86.47%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и XNAS.L

5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и XNAS.L

Ни 5QQQ.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQQ.L and XNAS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор