PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с NESP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. 5QQQ.L is actively managed, while NESP.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 25.65%/yr for NESP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у NESP.L с доходностью 20.57%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
9.04%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.58%
1 год
43.22%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%2.70%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and NESP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between 5QQQ.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L

Доходность на риск

5QQQ.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.86

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.70

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.67

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

10.38

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.LNESP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.60

-0.64

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и NESP.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и NESP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-26.62%

-69.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-11.96%

-50.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-26.10%

-54.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-0.61%

-30.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-10.26%

-64.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

4.24%

+23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и NESP.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

4.41%

+19.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

10.95%

+46.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

15.35%

+73.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

29.41%

+76.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

29.41%

+76.04%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и NESP.L

5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и NESP.L

Ни 5QQQ.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQQ.L and NESP.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор