PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both exchange-traded funds - 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. 5QQQ.L is actively managed, while 3BP.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs -2.25%/yr for 3BP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%2.52%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and 3BP.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.04

The correlation between 5QQQ.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 5QQQ.L и 3BP.L

Секторы
5QQQ.L
3BP.L

Технологии

54.2%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

5QQQ.L
54.2%
3BP.L

-

Коммуникационные услуги

5QQQ.L
15.5%
3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

5QQQ.L
12.2%
3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

5QQQ.L
7.6%
3BP.L

-

Здравоохранение

5QQQ.L
4.2%
3BP.L

-

Промышленность

5QQQ.L
2.8%
3BP.L

-

Коммунальные услуги

5QQQ.L
1.4%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

5QQQ.L
1.2%
3BP.L

-

Энергетика

5QQQ.L
0.6%
3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

5QQQ.L
0.2%
3BP.L

-

Недвижимость

5QQQ.L
0.1%
3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

5QQQ.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.98

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.28

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.23

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

11.67

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3BP.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.98

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.06

-0.10

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и 3BP.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-85.47%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-39.67%

-22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-82.48%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-46.91%

+15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-43.64%

-31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

14.42%

+12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) составляет 23.67%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

29.33%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

74.08%

-17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

84.97%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

89.78%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

90.19%

+15.26%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и 3BP.L

И 5QQQ.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и 3BP.L

Ни 5QQQ.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQQ.L and 3BP.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQQ.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while 3BP.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор