PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с XS2D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. 5QQE.L is actively managed, while XS2D.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs 34.24%/yr for XS2D.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 18.27%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
-1.45%
1 месяц
5.82%
С начала года
18.27%
6 месяцев
17.64%
1 год
48.47%
3 года*
34.24%
5 лет*
21.18%
10 лет*
23.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и XS2D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%85.35%410.76%-95.87%17.69%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		18.27%11.56%55.27%44.41%-35.31%6.00%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and XS2D.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between 5QQE.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQE.L и XS2D.L

Секторы
5QQE.L
XS2D.L

Технологии

54.2%
46.5%

Коммуникационные услуги

15.5%
14.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.6%

Здравоохранение

4.2%
11.8%

Промышленность

2.8%
9.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.1%

Недвижимость

0.1%
12.9%

Технологии

5QQE.L
54.2%
XS2D.L
46.5%

Коммуникационные услуги

5QQE.L
15.5%
XS2D.L
14.0%

Потребительский циклический сектор

5QQE.L
12.2%
XS2D.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

5QQE.L
7.6%
XS2D.L
0.6%

Здравоохранение

5QQE.L
4.2%
XS2D.L
11.8%

Промышленность

5QQE.L
2.8%
XS2D.L
9.3%

Коммунальные услуги

5QQE.L
1.4%
XS2D.L

-

Сырьевые материалы

5QQE.L
1.2%
XS2D.L

-

Энергетика

5QQE.L
0.6%
XS2D.L

-

Финансовые услуги

5QQE.L
0.2%
XS2D.L
4.1%

Недвижимость

5QQE.L
0.1%
XS2D.L
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

5QQE.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.06

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.77

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.08

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

11.77

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS2D.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.76

-0.80

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и XS2D.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-59.01%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-15.66%

-40.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

-37.90%

-43.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-2.40%

-28.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-8.78%

-66.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

4.11%

+16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и XS2D.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

6.07%

+18.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

16.61%

+40.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

23.37%

+53.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

30.85%

+77.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

32.04%

+76.73%

Сравнение комиссий 5QQE.L и XS2D.L

5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и XS2D.L

Ни 5QQE.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQE.L and XS2D.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

5QQE.L is categorized as Nasdaq-100, while XS2D.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор