PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с SOXL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. 5QQE.L is actively managed, while SOXL.L is passively managed. Over the past year, 5QQE.L returned 194.93% vs 2048.32% for SOXL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 808.73%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
-9.87%
1 месяц
81.00%
С начала года
808.73%
6 месяцев
695.12%
1 год
2,048.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%36.56%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		808.73%-1.81%-58.14%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and SOXL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between 5QQE.L and SOXL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXL

Доходность на риск

5QQE.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LSOXL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
15.67

-13.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
5.04

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

42.05

-38.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

125.74

-115.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 15.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

15.67

-13.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.60

-0.65

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и SOXL.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и SOXL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-95.87%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-50.49%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-9.87%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-61.66%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

16.92%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и SOXL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) составляет 24.60%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.87%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

56.87%

-32.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

103.65%

-46.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

135.60%

-58.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

137.63%

-28.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

137.63%

-28.86%

Сравнение комиссий 5QQE.L и SOXL.L

И 5QQE.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и SOXL.L

Ни 5QQE.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQE.L and SOXL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQE.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQE.L is categorized as Nasdaq-100, while SOXL.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и SOXL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор