PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с 3VT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с 3VT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and 3VT.L (Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP) are both exchange-traded funds - 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3VT.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs 36.45%/yr for 3VT.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и 3VT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как 3VT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3VT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у 3VT.L с доходностью 28.51%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

3VT.L

1 день
-0.41%
1 месяц
6.62%
С начала года
28.51%
6 месяцев
29.10%
1 год
67.43%
3 года*
36.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и 3VT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%85.35%410.76%-95.87%17.69%
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		28.51%21.88%38.77%46.22%-51.49%0.00%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and 3VT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.77

The correlation between 5QQE.L and 3VT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L
Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с LQQ3.L3VT.L с 3CON.L3VT.L с 3NFE.L3VT.L с 3BAL.L3VT.L с ^GSPC3VT.L с VWCE.DE3VT.L с 3APE.L

Доходность на риск

5QQE.L vs. 3VT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c 3VT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.L3VT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.83

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.46

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.59

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

9.81

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. 3VT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа 3VT.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и 3VT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.L3VT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.83

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.23

-0.27

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и 3VT.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки 3VT.L в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и 3VT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.L3VT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-60.63%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-26.36%

-29.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

-48.18%

-32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-2.00%

-29.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-26.44%

-48.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

6.96%

+13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и 3VT.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3VT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.L3VT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

10.44%

+14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

29.23%

+27.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

37.18%

+40.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

48.57%

+60.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

48.57%

+60.20%

Сравнение комиссий 5QQE.L и 3VT.L

И 5QQE.L, и 3VT.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и 3VT.L

Ни 5QQE.L, ни 3VT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQE.L and 3VT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQE.L and 3VT.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQE.L is categorized as Nasdaq-100, while 3VT.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и 3VT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор