Сравнение 5QQE.L с 3BAL.L
5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. 5QQE.L is actively managed, while 3BAL.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 55.11%/yr vs 154.96%/yr for 3BAL.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.
Доходность
Сравнение доходности 5QQE.L и 3BAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5QQE.L торгуется в EUR, в то время как 3BAL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BAL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5QQE.L показывает доходность 50.96%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью 27.34%.
5QQE.L
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -17.13%
- С начала года
- 50.96%
- 6 месяцев
- 45.40%
- 1 год
- 119.44%
- 3 года*
- 55.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BAL.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 23.91%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 179.88%
- 3 года*
- 154.96%
- 5 лет*
- 70.81%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам 5QQE.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5QQE.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR | 50.96% | -9.77% | 85.15% | 410.76% | -95.82% | 16.44% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | 27.34% | 405.26% | 76.18% | 67.32% | -28.77% | 12.77% |
Correlation
The correlation between 5QQE.L and 3BAL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5QQE.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
5QQE.L
3BAL.L
Сравнение 5QQE.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5QQE.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.91 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 10.39 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5QQE.L и 3BAL.L
Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке 3BAL.L в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и 3BAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5QQE.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -99.43% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -45.71% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.99% | -51.60% | -29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -56.05% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.12% | -83.78% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 17.24% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQE.L и 3BAL.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5QQE.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.41% | 18.52% | +14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.29% | 55.83% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.61% | 69.15% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.60% | 75.20% | +31.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.60% | 83.85% | +22.75% |
Сравнение комиссий 5QQE.L и 3BAL.L
5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQE.L и 3BAL.L
Ни 5QQE.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5QQE.L and 3BAL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5QQE.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5QQE.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
5QQE.L is categorized as Nasdaq-100, while 3BAL.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.89% for 3BAL.L.
Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и 3BAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор