PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с 3APE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с 3APE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and 3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) are both exchange-traded funds - 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3APE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. 5QQE.L is actively managed, while 3APE.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 35.97%/yr vs 19.05%/yr for 3APE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и 3APE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у 3APE.L с доходностью 52.08%.

5QQE.L

1 день
-10.81%
1 месяц
-27.47%
6 месяцев
22.98%
С начала года
26.11%
1 год
57.14%
3 года*
35.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

3APE.L

1 день
0.00%
1 месяц
33.30%
6 месяцев
81.94%
С начала года
52.08%
1 год
183.21%
3 года*
19.05%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и 3APE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		26.11%-9.77%85.15%410.76%-95.82%16.44%
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		52.08%-31.84%78.10%157.67%-74.17%-2.24%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and 3APE.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between 5QQE.L and 3APE.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с NESG.L5QQE.L с QQQ3.L
Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L

Доходность на риск

5QQE.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5QQE.L3APE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.34

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.66

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.44

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

9.77

-7.20

5QQE.L vs. 3APE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа 3APE.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и 3APE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и 3APE.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки 3APE.L в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и 3APE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.L3APE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-76.86%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.00%

-41.29%

-14.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.99%

-73.89%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.51%

0.00%

-55.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.73%

-35.41%

-37.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.18%

18.76%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и 3APE.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 32.83% по сравнению с Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) с волатильностью 31.14%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3APE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.L3APE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.83%

31.14%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.05%

60.65%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.71%

78.28%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.72%

80.56%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.72%

83.26%

+23.46%

Сравнение комиссий 5QQE.L и 3APE.L

И 5QQE.L, и 3APE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и 3APE.L

Ни 5QQE.L, ни 3APE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQE.L and 3APE.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQE.L and 3APE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQE.L is categorized as Nasdaq-100, while 3APE.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и 3APE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор