PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с XMEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с XMEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and XMEM.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus while XMEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 17.27%/yr vs 8.17%/yr for XMEM.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for XMEM.L.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и XMEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как XMEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у XMEM.L с доходностью 27.12%.

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—

XMEM.L

1 день
-1.63%
1 месяц
5.99%
С начала года
27.12%
6 месяцев
29.28%
1 год
49.67%
3 года*
20.40%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и XMEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		27.14%18.24%14.24%5.16%-15.30%4.31%7.54%20.62%-1.77%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and XMEM.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.82

The correlation between 5MVL.DE and XMEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с XMEM.L:
XMEM.L с GLDXMEM.L с FEM.LXMEM.L с EMXC.LXMEM.L с XCX5.LXMEM.L с EMVL.LXMEM.L с EXUS.LXMEM.L с HMEF.L

Доходность на риск

5MVL.DE vs. XMEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XMEM.L
Ранг доходности на риск XMEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c XMEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DEXMEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.77

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
3.72

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.50

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

4.60

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

16.59

+12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. XMEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа XMEM.L равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и XMEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DEXMEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.77

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.51

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.24

+0.60

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и XMEM.L

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки XMEM.L в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и XMEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DEXMEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-60.05%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.75%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-17.93%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-24.05%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.61%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-13.63%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и XMEM.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DEXMEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.47%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

14.96%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.84%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.49%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.79%

+0.05%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и XMEM.L

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMEM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и XMEM.L

Ни 5MVL.DE, ни XMEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5MVL.DE and XMEM.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XMEM.L.

5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while XMEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.49% for XMEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и XMEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор